AUD/NZDでリピートトレードをしようとしていろいろと考えてみました。
まずは、価格の範囲を確認して、その範囲にリピートを仕掛けることにしましょう。
そうすれば、どれだけ含み損を覚悟しなければならないのかがわかりますからね。
価格の範囲を調べて、覚悟すべき含み損を考える
価格の範囲を調べるため、2013/11/22からの日足データの終値をヒストグラムにしてみました。
Googleスプレッドシートを使えば、データの範囲を指定して、「挿入」「グラフ」と進んで、グラフの種類を「ヒストグラム」にするだけなので簡単です。
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| AUD/NZDのヒストグラム |
これを見るだけで、おおよそどの範囲にあるのかはわかりますね。
ヒストグラムで範囲を確認して、リピートを仕掛けて、はい頑張りましょう・・・ではプログの記事にならないので、ちょっと丁寧に書いてみます。
データを順番にならべてちょうど真ん中なるデータの値(中央値)は、1.0698です。
中央値より高ければ売り、安ければ買いなら・・・
グラフには瞬間の最小値と最大値も書いておきました。
- 買い(中央値より安い)の幅は約700pips
- 売り(中央値より高い)の幅は約1140pips
です。
単純に20pipsステップで1000通貨単位ずつでリピートしたときには、最大57個のポジションを持ちます。
全部のポジションサイズの合計は57000通貨単位で、平均含み損が1140pipsの半分の570pipsなので32.49万NZDとなります。
(安い方側の含み損はこれより安いので計算を割愛します。)
幅を限定してみる
潤沢に資金があれば単純に上のような感じでもよいと思いますが、幅を限定し見ましょう。
幅が広がれば広がるほど含み損が急速の増えるのに、両側にする短い期間に得られる利益は少ないです。(細かなリピートの収益はおおよそ時間に比例しますので)
1.04～1.10に80%の機会があります。両端の20%の期間の収益を諦めることになりますが、この場合はどうなるでしょうか？
中央値から高い方、1.07～1.10までの300pipsの間に20pips間隔で1000通貨単位でリピートしたとします。
最大ポジション数は15個、ポジションサイズは15000通貨単位で、最大の含み損は、約12.96万NZDです。
このように幅を限定してみることで、利益は2割減ってしまうものの
- 最大含み損 32.49万NZD から 約12.96万NZD
- 発注証拠金 57000通貨単位分 から 15000通貨単位分
ほど少なくなります。
幅を限定するほうが、少ない資金で利益が得られることになりますし、資金効率が高まります。
スワップも考慮して範囲を決める
AUD/NZDでは買いでポジションを持つとスワップの支払いがきついです。
スワップの支払いが無い(または貰える)ようにするために、1.04～1.10の範囲で全部売り持ちでリピートすることを考えます。
最大ポジション数は30個、ポジションサイズは30000通貨単位で、最大の含み損は、約30.41万NZDです。
半々で全部取りと殆ど変わらないですね、これだと。
1.05～1.10の範囲で全部売り持ちでリピート
最大ポジション数は25個、ポジションサイズは25000通貨単位で、最大の含み損は、約24.09万NZDです。
これだと収益機会が全体の80%から66%へと、さらに14%の収益が減ってしまうので、1.04～1.05の間は買うことにしましょうか。
資金は余裕も見て30万円というところでしょうか。
収益見込み
メタトレーダーのEAを使ってシミュレーションしてみました。
期間は 2021.1.1～2021.10.31の10ヶ月間です。
20pips間隔では、315回の取引をしています。
1ヶ月にして約30回。60NZDの利益が期待できそうです。
1NZD-78円とすれば、4680円
年間で56160円
30万円の資金に対する年間利益率は18.72%となります。
まとめ
AUD/NZDのリピートトレード
1.04-1.05 20pips間隔が買い
1.05-1.10 20pips間隔で売り
利益は1ヶ月4000円強、週1000円、年間50000円
必要資金 30万円
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